題目：從機率觀點分析投資部位控管問題
主講人：鍾偉和 博士 (中央研究院資創中心 副研究員)
時間：104年11月04日(星期三13：30 - 15：00)
地點：公1F27
Abstract:
近年來金融投資工具的成熟及迅速發展，社會大眾對投資的興趣大幅增加，參與金融交易的人數和金額及對投資分析的需求也大量成長。金融投資工具在經濟活動中扮演相當重要的角色，金融工具，例如貨幣、股票、衍生性金融商品及其衍生出來的交易機制，在經濟活動中具有在各式各樣不同經濟個體中預支、借貸、調節、調度經濟資源或移轉風險以達成有效率經濟生產活動的目的。各式的金融工具具有不同的結構、風險、及報酬，投資者若缺乏專業評估的技術，往往誤投造成投資虧損。投資部位控管即為投資技術中相當重要的環節，在此次的演講中，將以機率模型簡化的投資機會，探討應該如何最佳化投資部位。
講題中先介紹投資機會的機率模型，並用常見的例子做為對照，然後講解凱利準則(Kelly Criterion)，凱利準則在機率模型化的投資機會中提供了一個最佳化的投資部位計算方式。並且會探討在連續多局投資的情況下，不同投資部位會對最後投資損益具有的統計的特性。另會有一部分介紹常見投資工具的特性及其和投資部位控管的關係。此講題適合理工背景具基礎機率知識學生，不需財務及投資知識，本講題期能提供理工科學生基礎金融知識，對未來不論是個人投資決策或職涯上從事管理在財務面之決策能有所助益。本講題內容一大部分為與東吳大學吳牧恩教授共同合作探討之材料，特別感謝吳教授同意使用。
講員基本資料:
鍾偉和於西元2000年獲台大電機學士，2002年台大電機碩士，2005年至2009年於加州大學洛杉磯分校(UCLA)修習並獲得電機工程博士學位。從2002到2005年在中華電信任職網路工程師。在2008年，鍾博士在美國聖地牙哥Qualcomm Inc. 研發部(Qualcomm Corporate R&D)從事CDMA系統設計。在2009的6月到12月，鍾博士在聖地牙哥從事博士後研究員進行多媒體通訊研究鍾博士的研究興趣包括通訊、信號處理、及網路，也進行部分計算財務學研究。
鍾博士曾獲得國科會菁英留學獎學金(2005-2009)，及國際電機電子工程學會無線通訊及網路國際會議之最佳論文獎(IEEE WCNC Best Paper Award, 2012)。從2010年1月起，鍾博士任職於中央研究院資訊科技創新研究中心並主持無線通訊實驗室。鍾博士指導無線通訊實驗室多位博士後研究員及研究助理，並與大學相近領域之教授共同指導多位碩博士班學生。 |
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